img
img
Olabilirlik Ortalama – Varyans Modelinin Matematiksel Analizi    
Yazarlar (2)
Doç. Dr. Furkan GÖKTAŞ Doç. Dr. Furkan GÖKTAŞ
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Duran
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Devamını Göster
Özet
Olabilirlik ortalama – varyans (OV) modeli, kesin olmayan olasılığın modellenebilmesine ve kişisel yargıların ve beklentilerin portföy seçimi problemine entegre edilebilmesine imkan verir. Bu nedenle Markovitz’in geleneksel OV modelinin dikkate değer bir alternatifidir. Bu çalışmada varlık getirilerinin olabilirlik dağılımlarının üçgensel bulanık sayılar ile verildiği varsayımı altında bu modelin matematiksel analizi yapılmıştır. Bu kapsamda performansı ya da faydayı maksimum yapan portföyler analitik olarak elde edilmiştir. Ayrıca bu modelin verdiği etkin sınırın yapısı örnekler ile açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı BAUN Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 2536-5142
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2020
Cilt No 22
Sayı 1
Sayfalar 80 / 91
Doi Numarası 10.25092/baunfbed.677022
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunfbed/issue/51792/677022
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 4
Olabilirlik Ortalama – Varyans Modelinin Matematiksel Analizi

Paylaş