Yazarlar (2) |
![]() Karabük Üniversitesi, Türkiye |
![]() İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye |
Özet |
Olabilirlik ortalama – varyans (OV) modeli, kesin olmayan olasılığın modellenebilmesine ve kişisel yargıların ve beklentilerin portföy seçimi problemine entegre edilebilmesine imkan verir. Bu nedenle Markovitz’in geleneksel OV modelinin dikkate değer bir alternatifidir. Bu çalışmada varlık getirilerinin olabilirlik dağılımlarının üçgensel bulanık sayılar ile verildiği varsayımı altında bu modelin matematiksel analizi yapılmıştır. Bu kapsamda performansı ya da faydayı maksimum yapan portföyler analitik olarak elde edilmiştir. Ayrıca bu modelin verdiği etkin sınırın yapısı örnekler ile açıklanmıştır. |
Anahtar Kelimeler |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale |
Dergi Adı | BAUN Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi |
Dergi ISSN | 2536-5142 |
Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
Makale Dili | Türkçe |
Basım Tarihi | 01-2020 |
Cilt No | 22 |
Sayı | 1 |
Sayfalar | 80 / 91 |
Doi Numarası | 10.25092/baunfbed.677022 |
Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunfbed/issue/51792/677022 |